Na drodze do nowej ojczyzny nie szczędzili nikogo, utrzymując się z rozboju oraz haraczów. Kiedy dotarli do brzegów Morza Czarnego, zorientowali się, że okoliczne plemiona są rozproszone i stanowią łatwą zdobycz. Około roku 1000 tworzyli już silne państwo pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim, największe oraz najbogatsze we wschodniej Europie. Ich wpływy sięgały daleko wzdłuż rzek Wołgi oraz Donu, innymi słowy, ściągali haracz od tamtejszych ludów.
Jedną z wyjątkowych cech chazarskiego państwa była tolerancja religijna i wielowyznaniowość. Pierwotnie Chazarowie byli wyznawcami animizmu, szamanizmu oraz jedynego boga tengri-chana – religii tureckich nomadów. Pogaństwo, mimo silnych wpływów religii monoteistycznych, utrzymywało się na terenie kaganatu do samego końca jego istnienia.
W roku 730 A. D. Chan Bulan zdecydował, że konieczne są głębokie zmiany. I tak, w ramach odbudowy plemiennego morale, Bulan zaprosił do Itil, stolicy Chazarii położonej u ujścia Wołgi, przedstawicieli religii chrześcijańskiej (przybyłych z niedalekiego Bizancjum), islamskiej oraz judaizmu. Każdy reprezentant wyznaniowy przedstawiał swą religię, a potem nastąpiła ponoć długa dysputa mająca na celu przekonanie chana Chazarii, że to właśnie ta, a nie inna religia jest słuszna czy też prawdziwa.
Władcą kaganatu, czyli federacji koczowniczych plemion, był kagan. Władcy uzależnionych plemion płacili mu trybut i dostarczali potrzebne kontyngenty wojskowe. Wielki kagan od IX wieku musiał być wyznawcą judaizmu.
Mówią, że w rezultacie polemiki chan Bulan zdecydował, że jego ludzie powinni przyjąć judaizm. Kuty na cztery nogi władca Chazarów zorientował się, iż – z jednej strony – judaizm był tolerowany tak w krajach islamskich, jak i w Bizancjum, a z drugiej dawał religijną niezależność od sąsiadów. Inni twierdzą, że najbardziej chanowi Chazarów spodobało się u Żydów to, iż ich bóg Jahwe obiecał im panowanie nad światem, czyniąc z nich tzw. naród wybrany. Tak czy inaczej, przyjął judaizm jako swoją własną religię, a z nim, chcąc czy też nie, zmuszeni byli zrobić to samo wszyscy notable chazarscy, których było wtedy około 4 tysięcy.
