Nikt nie wie, skąd wzięła się nazwa tego państwa. Co prawda, niektórzy językoznawcy doszukują się w przedrostku „Afgan” jakiejś aberracji imienia żyjącego w IX w. irańskiego władcy Apakana lub odniesienia do określenia „Abgan” odwołującego się do panowania nad tym obszarem dynastii Sasanidów w III stuleciu naszej ery. Nikt jednak nie jest w stanie wyłowić pewnego źródłosłowu nazwy „Afgan” z mroków starożytności. Pewne jest jedynie, że pierwszy pisemny zapis nazwy tego państwa pojawił się dopiero w III w. – w zapiskach króla Ariów i nie-Ariów, jak tytułowano Szapura I z perskiej dynastii Sasanidów. W perskim zapisie pahlawi czyta się nazwę tej krainy jako Wielki Chorasan, co oznacza Wschodni Kraj.