Średniowieczni dziejopisowie utożsamiali Węgrów ze stepowymi nomadami, których okrucieństwo zachowano w pamięci: Hunami, Awarami i Turkami, a czasem nawet ze starożytnymi Scytami. Po pierwszym węgierskim ataku w 862 roku w „Rocznikach szwabskich” odnotowano, że to Hunowie napadli na chrześcijan! Inni autorzy odkrywali podobieństwo w nazwie plemion Hunów i Węgrów (łac. Hungari). XIII-wieczny węgierski kronikarz Szymon Keza wykorzystał to, by wywieść pochodzenie Węgrów od Hunów i tym samym uzasadnić prawa swoich rodaków – rzekomo potomków Attyli – do Panonii. W istocie Węgrzy poza tym, że na pewnym etapie swoich dziejów przyjęli na poły koczowniczy tryb życia, nie mieli nic wspólnego z wymienionymi ludami koczowniczymi.
Należą do grupy ludów ugrofińskich, których kolebką był graniczny obszar między strefą lasostepu i tajgi ciągnący się od środkowego Uralu do Wołgi. Długi proces formowania się węgierskiej wspólnoty plemiennej można podzielić na kilka faz. W połowie I tysiąclecia n.e. przodkowie Węgrów zasiedlali ziemie dzisiejszej Baszkirii. Owa pierwotna siedziba przeszła do legendy jako Wielkie Węgry (w XIII wieku wyruszyli tam w poszukiwaniu pobratymców węgierscy misjonarze z zakonu dominikanów i, co zaskakujące, osiągnęli swój cel).
Wówczas Węgrzy wchodzili w skład związku plemion koczowniczych, któremu przewodził lud pochodzenia tureckiego – Chazarowie (Chaganat Chazarski).
Utrzymywali także ścisłe związki z plemieniem Onogurów, również pochodzenia tureckiego – byli to Protobułgarzy, którzy nie wyruszyli na zachód, lecz pozostali w swych pierwotnych siedzibach. Zewnętrzni obserwatorzy nie rozróżniali tych plemion, które sąsiadowały ze sobą i wiodły podobny tryb życia, wskutek czego na Węgrów przeszła nazwa Onogurów. W języku greckim nazywano ich „Ungroi” lub „Ugroi”, a po łacinie „Hungari”. Nazwę tę przyjęły inne języki europejskie. Sami zaś Węgrzy nazywali się Madziarami.
W latach 30. IX stulecia Węgrzy zbuntowali się przeciwko Chaganowi Chazarskiemu. Następstwem wojny była ich wędrówka do tzw. Etelköz, czyli międzyrzecza rozciągającego się od Donu aż po dolny Dunaj. W tej ojczyźnie uformowała się ostatecznie struktura plemienna Węgrów, wyłoniły się też podstawy organizacji władzy książęcej oraz jej podpory – stałej zbrojnej drużyny.
